Welcome to the CFA Vietnam Forum.

User Tag List

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 14
  1. #1
    Senior Member
    Join Date
    Apr 2012
    Field
    Insurance
    CFA Status
    CFA Wannabe
    Experience
    student
    Posts
    305
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    3
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    NHTM Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn?

    các bác làm ở Ngân hàng giải thích giúp em điều này với: Tại sao NHTM lại có thể sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn? và NHTM coi trọng nguồn vốn tiền gửi của DN lớn là dựa vào cơ sở nào?

    Mưa cần nắng để thấy được cầu vồng
    Em cần anh để thấy được màu hồng tình iu

  2. #2
    Super Moderator
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    727
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    4
    Thanked 212 Times in 113 Posts
    Quote Originally Posted by Tulip View Post
    các bác làm ở Ngân hàng giải thích giúp em điều này với: Tại sao NHTM lại có thể sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn? và NHTM coi trọng nguồn vốn tiền gửi của DN lớn là dựa vào cơ sở nào?
    Có rất nhiều nguyên nhân ví dụ nếu ngân hàng quản trị rủi ro thanh khoản tốt và lãi suất có xu hướng hạ thì họ hoàn toàn có thể dùng vốn vay ngăn hạn để cho vay dài hạn.

    Thứ nhất nếu khả năng vay mượn và huy động trên thị trường tiền tệ của ngân hàng tốt thì họ có thể huy động liên tục các kỳ hạn ngắn với lãi suất thấp hơn kỳ hạn dài trong khi vẫn cho vay được kỳ hạn dài với lãi suất cao

    Thứ hai nếu lãi suất có xu hướng hạ thì việc định giá lại tài sản nợ (kỳ hạn ngắn) sẽ giảm lãi huy động trong khi tài sản có (kỳ hạn dài) vẫn giữ nguyên mức lãi suất cao sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng

    Cái này mình sẽ viết rõ hơn trong phần Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất (Interest sensitive gap) sẽ trình bày tại
    [Only registered and activated users can see links. ]


  3. #3
    Senior Member
    Join Date
    Apr 2012
    Field
    Insurance
    CFA Status
    CFA Wannabe
    Experience
    student
    Posts
    305
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    3
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Originally Posted by Jack1982 View Post
    Có rất nhiều nguyên nhân ví dụ nếu ngân hàng quản trị rủi ro thanh khoản tốt và lãi suất có xu hướng hạ thì họ hoàn toàn có thể dùng vốn vay ngăn hạn để cho vay dài hạn.

    Thứ nhất nếu khả năng vay mượn và huy động trên thị trường tiền tệ của ngân hàng tốt thì họ có thể huy động liên tục các kỳ hạn ngắn với lãi suất thấp hơn kỳ hạn dài trong khi vẫn cho vay được kỳ hạn dài với lãi suất cao

    Thứ hai nếu lãi suất có xu hướng hạ thì việc định giá lại tài sản nợ (kỳ hạn ngắn) sẽ giảm lãi huy động trong khi tài sản có (kỳ hạn dài) vẫn giữ nguyên mức lãi suất cao sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng

    Cái này mình sẽ viết rõ hơn trong phần Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất (Interest sensitive gap) sẽ trình bày tại
    [Only registered and activated users can see links. ]

    em xin bổ sung thêm là:
    Thứ nhất:
    Do đặc điểm trong hoạt động huy động vốn Ngắn hạn của NHTM: trong 1 khoảng thời gian có nhiều khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng với các kỳ hạn khác nhau. CŨng trong khoảng thời gian đó cũng có nhiều khách hàng đến rút tiền từ ngân hàng ra. Do lệch pha giữa người gủi và người rút tiền nên hình thành nên số dư vốn ngắn hạn tương đối ổn định tại ngân hàng----> Ngân hàng có thể sử dụng số dư này để cho vay trung và dài hạn.

    Thứ hai:Trong thực tế hiện nay đang có sự mất cân đối giữa nguồn vốn trung, dài hạn và nhu cầu vay trung, dài hạn cảu các KH tại các NHTM. Do sự biến động của tỷ lệ lạm phát bất thường---> Những người có tiềnhị chỉ gửi ngắn hạn. Dẫn đến 1 kết quả là các NHTM hầu như không huy động được nguồn vốn trung và dài hạn. Trong khi đó nhu cầu vay vốn của các DN để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh thì lại cần nguồn vốn trung và dài hạn.

    Em có 1 băn khoăn là: ở nguyên do thứ nhất, có nói đến lệch pha giữa người gửi tiền và người rút tiền. Nếu lượng tiền người rút nhiều hơn lượng tiền người gửi thì số dư ở đây sẽ là 1 con số âm, Vậy thì NH sẽ không có số dư nào để cho vay trung và dài hạn được.

    Mưa cần nắng để thấy được cầu vồng
    Em cần anh để thấy được màu hồng tình iu

  4. #4
    Senior Member
    Join Date
    Apr 2012
    Field
    Insurance
    CFA Status
    CFA Wannabe
    Experience
    student
    Posts
    305
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    3
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Tại sao các NHTM lại chú trọng vốn tiền gửi của những DN lớn?
    Thứ nhất:
    Các DN lớn phát sinh các khoản giao dịch thanh toán lớn ( để mua máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, thuế cho NN, trả lương cho công nhân viên...) Vì thế mà họ phải có số dư tiền gửi thanh toán lớn tại ngân hàng. Nhờ đó mà ngân hàng thu hút được số vốn trên tài khoản tiền gửi thanh toán.

    Thứ hai::
    Hầu hết những DN lớn thường là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Lợi nhuận thu được cao. Họ trích lập các quỹ tiền lớn như: quỹ đầu tư tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng rủi ro.... Họ sẽ gửi có kỳ hạn vào ngân hàng.

    Kết luận: Từ 2 lý do trên Ngân hàng thu hút được 2 khoản tiền: Tiền gửi trên tài khoản thanh toán và TG có kỳ hạn. mà số tiền huy động được từ các DN này Ngân hàng chỉ phải trả với lãi suất thấp. Nhờ thế mà Ngân hàng sẽ thu được khoản lời rất lớn. Do đó mà ngan hàng sẽ chú trọng đặc biệt quan tâm chắm sóc các DN lớn này bằng cách mở rộng các dịch vụ ưu đãi đối với các DN lớn nhằm tăng thêm nguồn thu cho ngân hàng.

    Mưa cần nắng để thấy được cầu vồng
    Em cần anh để thấy được màu hồng tình iu

  5. #5
    Super Moderator
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    727
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    4
    Thanked 212 Times in 113 Posts
    Quote Originally Posted by Tulip View Post
    em xin bổ sung thêm là:
    Thứ nhất:Do đặc điểm trong hoạt động huy động vốn Ngắn hạn của NHTM: trong 1 khoảng thời gian có nhiều khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng với các kỳ hạn khác nhau. CŨng trong khoảng thời gian đó cũng có nhiều khách hàng đến rút tiền từ ngân hàng ra. Do lệch pha giữa người gủi và người rút tiền nên hình thành nên số dư vốn ngắn hạn tương đối ổn định tại ngân hàng----> Ngân hàng có thể sử dụng số dư này để cho vay trung và dài hạn.

    Thứ hai:Trong thực tế hiện nay đang có sự mất cân đối giữa nguồn vốn trung, dài hạn và nhu cầu vay trung, dài hạn cảu các KH tại các NHTM. Do sự biến động của tỷ lệ lạm phát bất thường---> Những người có tiềnhị chỉ gửi ngắn hạn. Dẫn đến 1 kết quả là các NHTM hầu như không huy động được nguồn vốn trung và dài hạn. Trong khi đó nhu cầu vay vốn của các DN để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh thì lại cần nguồn vốn trung và dài hạn.

    Em có 1 băn khoăn là: ở nguyên do thứ nhất, có nói đến lệch pha giữa người gửi tiền và người rút tiền. Nếu lượng tiền người rút nhiều hơn lượng tiền người gửi thì số dư ở đây sẽ là 1 con số âm, Vậy thì NH sẽ không có số dư nào để cho vay trung và dài hạn được.
    Anh chưa hiểu ý em lắm. Trong 1 kỳ thì có thể số dư âm chứ lũy kế thì không thể âm được vì tiền rút ra không thể lớn hơn tiền gửi vào

    Nếu số dư âm trong kỳ thì ngắn hạn cũng không có nguồn cho vay chứ đừng nói dài hạn và phải vay nợ thêm trên liên ngân hàng để bù đắp

    Về lý thuyết thì các ngân hàng thường áp dụng

    Chiến lược quản trị thanh khoản cân bằng (Cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ): Định hướng của chiến lược này là các nhu cầu thanh khoản thường xuyên, tức thời sẽ được đáp ứng bằng tài sản dự trữ như tiền mặt, chứng khoán thanh khoản cao…; các nhu cầu thanh toán không thường xuyên nhưng có thể dự báo trước như thanh toán theo chu kỳ, theo các hợp đồng định trước…sẽ được đáp ứng bởi các thỏa thuận định trước về hạn mức tín dụng từ các nhà cung ứng vốn hoặc từ các dòng tiền có thể dự báo được. Các nhu cầu thanh khoản dài hạn luôn phải lên kế hoạch về nguồn trả nợ; các nhu cầu thanh khoản đột xuất có thể đáp ứng từ việc vay mượn trên thị trường tiền tệ hoặc từ tài sản có thanh khoản cao



  6. #6
    Senior Member
    Join Date
    Apr 2012
    Field
    Insurance
    CFA Status
    CFA Wannabe
    Experience
    student
    Posts
    305
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    3
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Ok anh, đến đây em hiểu ra 1 chút oy. CHo em hỏi thêm là: nếu như số dư lũy kế thì không bao giờ âm. Nhưng nếu số dư của vài kỳ liên tiếp âm mà cứ phải vay nợ thêm liên ngân hàng thì có nguy cơ gì đối với ngân hàng không ak ?

    Mưa cần nắng để thấy được cầu vồng
    Em cần anh để thấy được màu hồng tình iu

  7. #7
    Super Moderator
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    727
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    4
    Thanked 212 Times in 113 Posts
    Quote Originally Posted by Tulip View Post
    Tại sao các NHTM lại chú trọng vốn tiền gửi của những DN lớn?
    Thứ nhất:
    Các DN lớn phát sinh các khoản giao dịch thanh toán lớn ( để mua máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, thuế cho NN, trả lương cho công nhân viên...) Vì thế mà họ phải có số dư tiền gửi thanh toán lớn tại ngân hàng. Nhờ đó mà ngân hàng thu hút được số vốn trên tài khoản tiền gửi thanh toán.

    Thứ hai::
    Hầu hết những DN lớn thường là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Lợi nhuận thu được cao. Họ trích lập các quỹ tiền lớn như: quỹ đầu tư tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng rủi ro.... Họ sẽ gửi có kỳ hạn vào ngân hàng.

    Kết luận: Từ 2 lý do trên Ngân hàng thu hút được 2 khoản tiền: Tiền gửi trên tài khoản thanh toán và TG có kỳ hạn. mà số tiền huy động được từ các DN này Ngân hàng chỉ phải trả với lãi suất thấp. Nhờ thế mà Ngân hàng sẽ thu được khoản lời rất lớn. Do đó mà ngan hàng sẽ chú trọng đặc biệt quan tâm chắm sóc các DN lớn này bằng cách mở rộng các dịch vụ ưu đãi đối với các DN lớn nhằm tăng thêm nguồn thu cho ngân hàng.
    Việc hướng tới khách hàng để huy động hay cho vay phụ thuộc vào chiến lược của ngân hàng.

    Hướng tới các doanh nghiệp lớn với những ưu điểm như trên là dạng ngân hàng bán buôn (whosale banking). Tuy nhiên với việc tập trung vào một số khách hàng lớn sẽ dẫn tới độ phân tán rủi ro thấp và có thể gặp những khoản lỗ lớn không lường trước được. Habubank và Vinashin là mối quan hệ rất rõ về việc tập trung vào khách hàng lớn

    Hướng tới các khách hàng bán lẻ (Retailed banking) cũng đang rất phát triển. Ngân hàng bán lẻ là các dịch vụ ngân hàng nhắm đến đối tượng khách hàng cá nhân, thay vì nhóm khách hàng doanh nghiệp. Các dịch vụ chủ yếu của ngân hàng bán lẻ là tiết kiệm, thanh toán, cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ... Thị trường bán lẻ rất rộng lớn nên cũng sẽ tạo được doanh thu cao, an toàn và việc quản lý rủi ro sẽ tốt hơn


  8. #8
    Super Moderator
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    727
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    4
    Thanked 212 Times in 113 Posts
    Quote Originally Posted by Tulip View Post
    Ok anh, đến đây em hiểu ra 1 chút oy. CHo em hỏi thêm là: nếu như số dư lũy kế thì không bao giờ âm. Nhưng nếu số dư của vài kỳ liên tiếp âm mà cứ phải vay nợ thêm liên ngân hàng thì có nguy cơ gì đối với ngân hàng không ak ?
    Hì hì thì mất thanh khoản chứ sao. Các khoản cho vay ra đều có kỳ hạn rõ ràng nên không thể thu hồi trước hạn nếu khách hàng không vi phạm nghiêm trọng hợp đồng; Ngược lại các khoản tiền gửi thì em có thể rút bất cứ lúc nào. Nếu khách hàng cứ đến rút tiền thì Ngân hàng sẽ sớm phá sản Năm 2003 Ngân hàng Nhà nước đã phải hỗ trợ khẩn cấp thanh khoản cho ACB vì một tin đồn dẫn tới số người rút tiền tại ngân hàng tăng lên đột biến


  9. #9
    Senior Member
    Join Date
    Apr 2012
    Field
    Insurance
    CFA Status
    CFA Wannabe
    Experience
    student
    Posts
    305
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    3
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Originally Posted by Jack1982 View Post
    Việc hướng tới khách hàng để huy động hay cho vay phụ thuộc vào chiến lược của ngân hàng.

    Hướng tới các doanh nghiệp lớn với những ưu điểm như trên là dạng ngân hàng bán buôn (whosale banking). Tuy nhiên với việc tập trung vào một số khách hàng lớn sẽ dẫn tới độ phân tán rủi ro thấp và có thể gặp những khoản lỗ lớn không lường trước được. Habubank và Vinashin là mối quan hệ rất rõ về việc tập trung vào khách hàng lớn

    Hướng tới các khách hàng bán lẻ (Retailed banking) cũng đang rất phát triển. Ngân hàng bán lẻ là các dịch vụ ngân hàng nhắm đến đối tượng khách hàng cá nhân, thay vì nhóm khách hàng doanh nghiệp. Các dịch vụ chủ yếu của ngân hàng bán lẻ là tiết kiệm, thanh toán, cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ... Thị trường bán lẻ rất rộng lớn nên cũng sẽ tạo được doanh thu cao, an toàn và việc quản lý rủi ro sẽ tốt hơn
    Vụ Habubank cho Vinashin vay và bị mất khả năng thanh toán là cho vay theo chỉ định của nhà nước. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân của những tồn tại trong việc quản lý cho vay.

    Mưa cần nắng để thấy được cầu vồng
    Em cần anh để thấy được màu hồng tình iu

  10. #10
    Super Moderator
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    727
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thanks
    4
    Thanked 212 Times in 113 Posts
    Quote Originally Posted by Tulip View Post
    Vụ Habubank cho Vinashin vay và bị mất khả năng thanh toán là cho vay theo chỉ định của nhà nước. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân của những tồn tại trong việc quản lý cho vay.
    Habubank là Ngân hàng thương mại cổ phần. Chẳng có lý do gì lại phải nghe lời Nhà nước để cho Vinashin vay cả. Chẳng qua Vinashin cũng là một khách hàng lớn và dân Việt Nam vẫn cho rằng doanh nghiệp Nhà nước lớn thì không chết được vì đã có Nhà nước đứng ở sau.



 
+ Reply to Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
Back to top

5179
Views